Арбитраж DEX-CEX
CoinFlipper
Если коротко: арбитраж DEX-CEX — это когда ты покупаешь крипту на одной бирже (например, децентрализованной, вроде Uniswap), а одновременно продаёшь её на другой (скажем, Binance), ловя разницу в цене.
Но если делать это без подстраховки — можно получить убыток, если курс резко изменится. Поэтому арбитрадники используют хеджирование — открывают противоположную позицию на CEX, чтобы зафиксировать прибыль и не зависеть от скачков цены.
Как это работает?
1. Находим разницу в ценах с помощью CoinFlipper
Допустим, CoinFlipper прислал уведомление в чат LiveTrade(DEX):
На DEX (Jupiter) токен YZYSOL стоит $0,0089
На CEX (MexC) тот же токен торгуется за $0,017
Разница — 47,65%. Если купить на DEX и сразу продать на CEX, можно заработать эти 47,65% (минус комиссии).
2. Хеджируем позицию
Но что, если пока ты переводишь токены с DEX на CEX, цена упадёт? Тогда вместо прибыли получишь убыток.
Решение:
Покупаешь токен на DEX за $0,0089
Сразу открываешь шорт на CEX(MexC или другой бирже) по $0,017
Когда токены придут на CEX — продаешь токены, закрываешь шорт и фиксируешь прибыль.
Как правило - перевод токенов в данном случае не потребуется, так как цена фьючерса(Mexc) сойдется с ценой DEX. Главное — успеть сделать всё быстро, пока разница в цене не исчезла. Поэтому рекомендуется изначально открывать позицию Short, после чего выкупать токены на DEX. 3. Высокорисковая стратегия.
В некоторых случаях, когда спред достигает более 40%, можно открывать позицию Short без хэджирования позиции(без покупки монет на DEX). На данном примере вы заработаете больше, но Ваши риски кратно увеличиваются(если цена DEX резко пойдет в противоположную от тенденции сторону, то возможны потери позиции. Более подробно с этой стратегией можно ознакомится в описании к ветке LiveTrade(DEX) https://coinflipper-1.gitbook.io/documentation/naznachenie-chatov/livetrade-dex
Краткий чек-лист перед входом в DEX-CEX арбитраж:
Ликвидность – хватает ли объема на DEX и CEX?
Контракт - совпадает ли контракт, совпадают ли монеты(не редки случаи, когда монеты называются одинаково, но на самом деле они разные)
Ввод/вывод – открыты ли выводы/депозиты на CEX, какая комиссия?
Комиссии – не превышают ли они потенциальную прибыль?
Время транзакции – как быстро пройдет перевод между площадками?
Проскальзывание – не съест ли разница в цене доход?
Волатильность – нет ли риска резкого движения цены?
KYC/регионы – нет ли ограничений для твоего аккаунта?
Пример заработка
В данной связке CoinFlipper прислал уведомление в ветку LiveTrade(DEX) о том, что зафиксирован спред между CEX/DEX, на DEX цена была ниже на 60%, чем на CEX. В данном случае не применялось хэджирование позиции на CEX, открывался только Short. Изначально наш подписчик зафиксировал 30% прибыли от общей позиции(при сходе цены с DEX), после чего DEX цена снова упала на 30-40%, образовав при этом спред в указанном размере. Был повторно открыт Short и зафиксирована прибыль при схождении цен. Суммарный профит составил 590,01$ при открытой позиции примерно на 1150$ в токенах(45,23%)
Last updated